[拼音]:fuzhu bianliang guji [外文]:instrumental variable estimate 在模型误差为相关噪声的情况下通过引入辅助变量矩阵对线性最小二乘估计的一种改进。对于单输入单输出线性差分方程模型 ![]() 它的线性最小二乘估计量为 ![]() 式中θ为参数真值,Ξ=[εn+1,εn+2…,εn+N]T,εk 为误差。在{εk}为相关噪声的情况下线性最小二乘估计 孌LS的后一项始终不为0,即孌LS与真值θ之间始终存在偏差量 ![]() 式中W 称为辅助变量矩阵,它满足两个条件:随着观测数据长度的增加, 辅助变量估计算法的计算量比线性最小二乘算法增加不多。在误差为相关噪声的情况下,估计精度较线性最小二乘估计有明显改善。它也有相应的递推估计算法。 |